#변동성 추정

2018년 5월 금융 AI 논문: 분포강건 포트폴리오, 온라인 매매, 마켓메이커 수수료

2018년 5월 금융 연구 5개 테마 정리. 자산이 표본보다 많아도 안 흔들리는 공분산 추정, 27년 만에 나온 온라인 포트폴리오 새 알고리즘, 잡음 섞인 틱 데이터에서 변동성 읽기, 거래소 수수료와 마켓메이커의 계약, 아시안 옵션을 수십 배 빠르게 매기는 법.